Есть ли у Eigen решение для восстановления неположительно определенной ковариационной матрицы

Есть ли в Eigen алгоритм решения задач ближайшей корреляционной матрицы?

-2

Решение

Вы можете использовать SelfAdjointEigenSolver чтобы разложить вашу неположительную определенную матрицу, отредактируйте отрицательные собственные значения к чему-то слегка положительному и (вручную) заново составьте матрицу.

1

Другие решения

Других решений пока нет …